2023年半年度投资总结
投资 2023年 半年度 总结
引言
时光飞快，半年已过，惯例总结。
基准
2023年上半年，各大指数情况如下
| 指数 | 收益 |
|---|---|
| 上证 | 3.65% |
| 深证 | 0.1% |
| 创业板 | -5.61% |
| 沪深300 | -0.75% |
| 中证1000 | 5.1% |
| 国证2000 | 7.08% |
| 万德微盘指数 | 23.5% |
| 可转债 | 5.73% |
上半年的行情是小盘股的天下，盘子越小，涨的越好。
经历了18年开始的大盘股行情，风格转换明显。
个人
2023上年度收益率 20.4%，同期跑赢沪深300 21.15%，跑输微盘指数2.35%
整体的话经历了一波10多个点的回撤，感官确实不佳。
累计
| 年份 | 个人收益率 | 上证 | 上证超额 | 沪深300 | 沪深300超额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.44% | 4.8% | 2.64% | -5.2% | 12.64% |
| 2022 | -2.4% | -15.13% | 12.73% | -21.63% | 19.23% |
| 2023 | 20.4% | 3.65% | 16.75% | -0.75% | 21.15% |
| 复合年华 | 8.08% | -2.67% | 10.54% | -9.66% | 17.62% |
个人总结
对标整体市场，尤其是沪深300的话，个人打分可以打到90分，在沪深300上半年下跌0.75%个点的情况下，实现了20.4%的收益率，主要得益于个人量化小市值策略的上线，上半年使用量化运行，感觉良好。
但是对标小市值的指数：微盘指数，个人却跑输了2.35个点。
换算到每个月的话，跑输5个月，可以说个人指数跑对了，但是策略完全不行，后续策略需要进行调优。
| 月份 | 指数 | 个人 |
|---|---|---|
| 6 | 5.63% | 4.89% |
| 5 | 5.76% | 5.65% |
| 4 | -3.29% | -4.59% |
| 3 | 0.24% | 1.55% |
| 2 | 7.73% | 4.18% |
| 1 | 12.26% | 7.64% |
总的来神，上半年是对了beta，输了alpha。
2023 下半年 目标
下半年，有小概率有一波行情，因此下限定位为全年25%的收益，上限吗，40%他不香吗。
下半年准备改进下策略，至少得跑赢对比的指数不是，同时期望策略的回撤更小一点。